Bootstrap面板单位根检验理论、方法及其应用

【摘要】面板单位根检验是宏观经济研究中一个很有价值的工具,且比传统时间序列单位根检验更有效。然而,由于截面维度的加入,使得我们不得不考虑面板数据各截面单元间存在的潜在的相依情况,其难点问题集中在截面相依情形下稳健且有效的检验统计量的临界值的获取。国际计量学界已经证实,在充分考虑面板数据截面相依的情形下,Bootstrap面板单位根检验与传统基于渐近理论进行单位根推断的方法相比,通常具有更稳健的统计量的临界值,且前者比后者具有更好的有限样本性质和更高的检验势,是一种区别于且优于传统基于渐近理论进行推断的面板单位根检验方法(Maddala和Wu,1999;Palm、Smeekes和Urbain,2011)。Bootstrap面板单位根检验可以在充分考虑面板数据截面相依的基础上获取更稳健的检验统计量的临界值,然而在面板数据截面相依的情形下,问题集中在如何对面板数据重抽样,即采用哪种Bootstrap方法的问题。目前已有的面板数据文献大都集中在面板数据模型的渐近理论的研究,关于Bootstrap面板单位根理论的文献却十分有限。因此,本文将主要内容确定为Bootstrap面板单位根检验理论、方法及其应用的研究。本文首先介绍了文献中几种主要的Bootstrap面板单位根检验方法,然后利用蒙特卡洛模拟试验对其进行了比较研究,得出不同Bootstrap检验方法在不同截面相依情形下的不同表现。进一步,本文基于我国重大现实经济问题对计量方法有效需求的考虑,选取了国内尚待系统研究的失业回滞现象为应用实例,在蒙特卡洛模拟研究的基础上,选取了能保留原始数据更宽泛相依形式的BlockBootstrap检验方法对其进行验证,得出我国存在失业回滞现象,从而为我国治理失业问题提供有益启示和指导。
【作者】戎胖；
【导师】吴鑑洪；
【作者基本信息】浙江工商大学，统计学，2013，硕士
【关键词】Bootstrap面板单位根检验；蒙特卡洛；失业回滞；

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